Determinando a profundidade do mercado de Forex Por: Charley Warady Muitos comerciantes, particularmente os novos comerciantes de Forex, querem saber se eles vão poder entrar ou sair de um comércio, portanto, eles geralmente perguntam sobre a profundidade do mercado Forex. Parece, à primeira vista, ser uma questão simples. Em situações normais em qualquer outro mercado, o número de ordens existentes que não foram executadas seria fácil de calcular e ser disponibilizado. Isso não é necessariamente verdade quando se trata de Forex. Para determinar a profundidade do mercado Forex, existem muitos intangíveis a ter em conta. Determinar esse número, sem dúvida, ajudará até mesmo o comerciante mais experiente, particularmente quando você está negociando os pares do popularrdquo ldquoless. Onde é verdadeiramente determinar a profundidade do mercado Forex, o comerciante realmente precisa estar fazendo negócios com um corretor ECN. Essa é a única maneira que ele vai ter um verdadeiro sentido do que está lá fora. O corretor ECN envia todas as ordens para o mercado com bancos, instituições financeiras e outros corretores de Forex. Trata-se de um local centralizado e, portanto, a informação está disponível. Isso não ajuda realmente o comerciante de varejo menor de Forex. Se você está negociando pequeno, ou mesmo mini-comércios, você won39t estar usando um ECN Forex corretor. Ironicamente, é o menor varejo Forex corretor que poderia mais beneficiar por conhecer a profundidade do mercado Forex. Onde ele não é a maioria dos corretores de Forex varejo don39t oferecer as estatísticas necessárias para determinar a profundidade do mercado Forex. Não é que o corretor está necessariamente segurando qualquer informação. A resposta é realmente na natureza do negócio e do próprio mercado. O mercado de Forex é um lugar descentralizado, não tem uma central fixa de intercâmbio onde todos os dados poderiam ser reunidos. Assim, é impossível avaliar a verdadeira profundidade de mercado no comércio de moeda. Na maioria dos casos, o corretor é o mercado e está do outro lado do comércio, o que é mais uma razão pela qual o comerciante Forex médio deve ficar com os pares populares. O que fazer Embora seja difícil determinar a profundidade do mercado Forex, ainda existem muitas avenidas que podem ser tomadas em troca dessa informação. O intervalo de negociação é ainda a melhor maneira de proceder quando a profundidade de mercado não está disponível. E a coisa mais importante a considerar é a negociação dos pares Forex que são mais ativos. Outra coisa a considerar é o mercado em que você está negociando. O mercado asiático é o menos ativo, ao passo que o mercado americano vai oferecer a maior liquidez. É verdade que ao considerar colocar uma ordem você quer saber as probabilidades de sua ordem que está sendo atingido. No entanto, quando você está lidando com a maioria dos corretores de Forex, particularmente os mais populares, a liquidez do mercado não é um problema. O corretor é o outro lado do comércio. Explorando a profundidade do mercado Forex é uma boa ferramenta para ter, mas certamente não é uma necessidade. Não se você ficar com o que funciona. Deixe-o para o comerciante de ECN Forex, porque por agora é um problema que você não precisa se preocupar. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós encorajamos você a verificar nossas informações com o corretor diretamente. Profundidade do mercado de mercado Mover de pequenas contas de Forex de varejo para um tamanho de conta grave vem com alguns solavancos em a estrada. A maioria dos comerciantes vê os preços dos pares de forex na tela e assumir que eles podem comprar e vender quantidades ilimitadas a qualquer momento. Embora o mercado forex é o maior mercado de qualquer no mundo, tornando-o mais líquido, ainda há um tamanho limitado para o que você pode negociar a qualquer momento. Leitura Forex Market Profundidade NinjaTrader e MB Trading tanto fazer informações de profundidade de mercado disponíveis em suas telas comerciais. Mostra onde toda a liquidez próxima encontra-se. Digamos, por exemplo, que você queria fazer uma grande encomenda para o EURUSD. Você pode ver na captura de tela da plataforma MB Trading8217s que a profundidade do mercado cambial fica maior à medida que você fica mais longe do preço. Chamam estes 8220Level 28221 citações, que é jargão tomado dos comerciantes das equidades. MB Trading8217s Navigator mostra a profundidade de mercado do EURUSD. Cores claras mostram os melhores preços, os preços mais escuros indicam distância do melhor preço. Tirei esta captura de tela no final da tarde, quando a liquidez está no pior. A melhor oferta mostra uma profundidade de 200, que é medida em mini lotes de 10.000. Você poderia vender até 2 milhões de EURUSD e ficar cheio a esse preço. Observe, no entanto, que a maior parte da liquidez está mais longe. 3 milhões se senta ao próximo melhor preço e outros 3 milhões ainda mais longe disso. A liquidez líquida disponível é de 8 milhões no lado curto e 6 milhões no lado longo para um total de 14 milhões. A tela FX Pro no NinjaTrader torna ainda mais claro. Tirei esta captura de ecrã vários minutos mais tarde, razão pela qual os números de liquidez são diferentes. Uma coisa que eu realmente gosto sobre esta tela é que NinjaTrader converte a profundidade do mercado de moeda em números mais tangíveis. A formatação faz mais sentido para mim. Além disso, it8217s muito mais fácil de manter o controle da propagação variando. O FX Pro tela em NinjaTrader O que você aprendeu em economia doesn8217t aplicar à negociação. Lidar em massa, na verdade leva a pior preço em vez de preços melhorados. A razão é que os instrumentos forex são tão padronizados que realmente não é uma falta de clientes. It8217s realmente uma questão de obter o quanto você quer a uma certa velocidade. Apenas um tolo iria atingir o mercado com 20M EURUSD instantaneamente a menos que você está desesperado para sair de uma posição. Se você empurrar uma ordem de mercado julgando apenas a partir da cotação na tela, você pode obter 2-8 milhões preenchido com o preço exibido. Mas, o resto da ordem será preenchido a preços progressivamente piores. Os comerciantes que fazem um mercado querem seu quilo de carne por deixar alguém entrar no mercado tão rapidamente. Os comerciantes não podem ver a profundidade de liquidez da maioria dos corretores, porque eles optam por não mostrá-lo. Suas plataformas incentivam a comprar isso, comprar essa psicologia. Quanto mais informações forem transmitidas, mais largura de banda é necessária, o que significa que são necessários servidores melhores. O EURUSD é o par de forex mais líquido do mundo. Isso varia em grande parte por corretor, mas a qualquer momento você deve ser capaz de negociar 20-30 milhões EURUSD. Que doesn8217t significa que you8217ll obter preenchido com o preço na tela. O que isso significa é que essa é a quantidade total disponível em um dado momento. Alguns corretores escondem sua quantidade. It8217s não como o mercado de ações, onde se há 15.000 partes da Microsoft pronto para o comércio a qualquer momento, você pode ver 100 da liquidez disponível. No forex, como um mercado de balcão, o corretor pode desejar restringir o livro visível por algumas razões. Se você oferece mercados de dizer 5 bancos, it8217s muito raro para o corretor para alimentar o melhor preço competitivo e para deixar os bancos lutar contra isso Porque Porque o corretor também precisa dos bancos para ficar quando ninguém quer negociar. É um acordo informal que se I8217m varejo corretor A e UBS é a minha alimentação de liquidez principal, eu sair do meu caminho para dar UBS o bom fluxo. Meus clientes esperam negociar durante NFP e outros mercados voláteis (embora eles realmente shouldn8217t). Se a corretora simplesmente deixa os bancos lutarem para fora, então os bancos têm todos os motivos para deixar a corretora apodrecer na videira quando seus clientes querem negociar, mas é ruim para os bancos. Os bancos certamente não querem ter posições em mercados voláteis. Seu único incentivo para fazê-lo é se o bom fluxo que o corretor forex envia durante os mercados normais incentiva-os a aceitar o risco de perder mais do que eles se preocupam durante a NFP. Os comerciantes da notícia são os mais prováveis tentar negociar durante um mercado fino. Eles também são os mais propensos a queixar-se de não ser capaz de comércio. Esses são os argumentos que menos simpatizam. Se você está negociando a notícia, você é overwhelmingly provável ter menos de um ano de experiência de troca. A decisão não tem nada a ver com pesquisar sistemas ou avaliar se é ou não uma boa idéia. Tem tudo a ver com o jogo. Comerciantes de varejo são os mais propensos a comércio durante eventos voláteis, não apenas notícias, mas realmente qualquer tipo de impulso. Quase todo mundo segue uma estratégia breakout ou momentum. Tem tudo a ver com o que os comerciantes percebem como o resultado mais provável. Quando o mercado explode em uma direção, leva nervos de aço para ficar na frente do trem de carga. Portanto, é provavelmente uma boa idéia porque é contra-intuitiva. As tendências acontecem tão lentamente que eles não excitam o zumbido de jogo que a maioria dos comerciantes de varejo estão depois. Meu amigo Afshin em Dublin foi vítima desta última semana. Ele viu o EURUSD subir dia após dia após dia. Ele sentiu que estava simplesmente atrasado para uma correção. O desejo de participar, ao invés de vir de um desejo de um golpe rápido, em vez veio de um desejo de estar certo antes de haver qualquer indicação clara da oportunidade de estar certo. O ponto é que o que parece natural fazer é muitas vezes precisamente a coisa errada a fazer. Parece natural para todos os outros comerciantes, também. Profundidade do Mercado e Direção Um projeto de pesquisa que I8217d eventualmente adora fazer é estudar como a profundidade do mercado em qualquer lado dado de um mercado afeta a direção. Alguns comerciantes correm negócios de liquidez simples, onde recebem descontos comerciais em troca de aceitar o risco de manter uma posição no curto prazo. Essas entidades são menos propensas a se preocupar com escolher a direção do mercado. Mesas de negociação que fazem mercados, no entanto, muitas vezes querem o fluxo para que eles possam estabelecer uma posição e ganhar a propagação ao fazê-lo. Estas entidades estão escolhendo direção 8211 e eles são apoiados por geeks matemática muito inteligente com PhDs e muito tempo em suas mãos. Se essas mesas fizerem um mercado visivelmente profundo e forem suficientemente unilaterais, então provavelmente é seguro supor que esperam que o mercado se mova na direção oposta. Quando você está comprando um par de forex, o banco está vendendo para você. Portanto, se todos empilhar a liquidez para que você possa comprar, mas a liquidez é fina no lado curto, ele deve estar dizendo que o dinheiro inteligente quer ir curto agora. Mohammadreza tashvir diz
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